Alpha Management Milano

07/06/2023

Benchmark di riferimento -1.79% Alphama AssetAllocation +3.30%
Performance a 1 anno.
Un ottimo lavoro in un anno nefasto dal punto di vista economico.

03/03/2022

https://www.linkedin.com/posts/gianluca-muccioli-ab8b12128_alphamanagement-alphamoderateportfolioindex-activity-6905040262318678016-8wjw

Aggiornamento del 1 Marzo 2022. Come evidenziato dal grafico sottostante, si accentua il divario in termini di Performance tra l'indice AMPI 10 ed il suo...

19/01/2022

Ecco i rendimenti dei 3 Indici di proprietà
Risultati molto interessanti, considerata la porzione di asset in portafoglio.
Ottimo lavoro.
Complimenti a tutto il Team.

Il partner ideale per la Consulenza Evoluta.

21/10/2021

Vi siete mai chiesti PERCHE' tutti gli INDICI battono i Gestori di Fondi nel 95% dei casi a 10 anni e nel 100% dei casi a 20 anni?
La risposta è molto semplice:
Perchè agli INDICI sono stati tolti tutti (e dico proprio tutti) i DIFETTI.
E' possibile togliere tutti i difetti al Gestore?
No, il difetto di SBAGLIARE LE PREVISIONI al Gestore nessuno è in grado di toglierlo.
Il segreto per il successo di un investimento sta tutto qui...
Noi di abbiamo creato l'Indice
che segue in maniera rigida i Codici sorgente scritti da due Professori Universitari, il Prof. Claudio Ortelli dell'Università Svizzera Italiana di Lugano ed il Prof. Christian Colombo dell'Università Bicocca di Milano.
Dai Codici sorgente si scrive l'Algoritmo (nel nostro caso, scritto dal Prof. Colombo nel linguaggio di programmazione MATLAB).
Ora l'Indice può essere pubblicato da un Index Provider (S&P Dow Jones Indices, INDXX, Solactive).
Noi di ne abbiamo già richiesto la pubblicazione.
Ora la domanda:
I rendimenti futuri di un Indice, saranno simili ai rendimenti passati?
La risposta è SI !
Perchè?
Per 3 ragioni:
Guardando il paniere di composizione dell'Indice, si ottengono queste informazioni
- Indice Spl Bloomberg US Treas 1-3 yr (or equivalent), si conoscono i rendimenti degli anni passati.
- Indice MSCI World 100% Hedged to USD, si conoscono i rendimenti degli anni passati.
- S&P 500 VIX Short Term Futures Inverse Daily Index (SPVXSPIT), si conoscono i premi (Contango) incassati negli anni passati.
E' tutto scritto, nessuna previsione o scommessa.
E' studio, analisi, lavoro di gruppo e matematica.
Buona giornata

15/09/2021

Siete pronti per il prossimo Spike di volatilità?
L' andamento dello Skew Index ci sta dicendo proprio questo.
Attenzione quindi al prossimo Spike sul Future Vix...
Sono movimenti repentini e violenti, verificatisi più volte nel corso degli ultimi 100 anni (vedi grafico allegato)che si scaricano altrettanto repentinamente, creando incredibili occasioni per produrre reddito.
Noi di sappiamo bene come.

07/09/2021

L'intervista al Professore Stefano Zamagni,mentore ed ispiratore del nostro ambizioso progetto.

17/08/2021

La Skew sull'indice S&P 500 ( l'indicatore che esprime il livello di copertura degli investitori da possibili crash finanziari) è sopra il livello di 150 da 56 giorni.
Evento mai successo prima d'ora.
Il Contango dei contratti Futures a 1 e 2 mesi sull'indice Vix esprime attualmente un premio del 26%.
Gli assicuratori sul mercato, in questo momento si fanno pagare tanto, tantissimo.
Cosa significa tutto ciò?
Premio assicurativo alto=Alto rischio di danno.
Quindi,in buona sostanza, significa una sola cosa...
allacciamo le cinture, tra non molto si tornerà a "ballare" sui mercati.

17/07/2021

07/03/2021

Il nostro Team 4

07/03/2021

Il nostro Team 3

07/03/2021

Il nostro Team 2